夏普指数是什么意思

摆账网知识与问答 2024-01-24 16:59:08

夏普率指的是在评价基金绩效时的一个规范化的数据指标，还可以称作是夏普指数。夏普指数是一个能对风险以及收益进行同时考量的指标，该指标的作用就是帮助投资人在对基金绩效进行分析时，排除风险因素的不利影响。夏普比率的核心思想在于投资者在选择投资组合时，要选择在既定风险水平之下能够获得更多回报的组合。

夏普指数是什么意思

通常情况下，夏普比率超过1便是“好游戏”。这次机会在“简单投资”中并不多见，因此专业投资者通常利用套期保值来“改建”投资游戏，提升夏普比率。夏普比率也会有一些缺点。它假定收益是正态分布，但实际上投资收益分布存有“肥尾”(亏损一大笔钱的几率超过正态分布的估计)。所以单纯依据夏普比率选择投资机会是有问题的，容易被操纵。

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