远期利率计算

36的远期利率,是指三个月后6个期的利率题目中的6个月当期利率8%,应该是9个月期才可以计算,假如是9个月期

可以这样理解,银行即期借款(假如1元),期限9个月(利率8%),将借来的钱投资(利率6%)三个月,三个月后投资本利收回,贷给远期利率的买家(利率R),贷款收回的本利正好是银行借期为9个月的本利相同

1(1+6%/4)(1+R/2)=1(1+8%9/12)

R=[(1+8%9/12)/(1+6%/4)-1]2=8867%

36的远期利率8867%

远期利率协议中的远期品种1M×4M、3M×6M、9M×12M是什么意思？

假设第2年到4年的远期利率为r，则：（1+135%）^4=(1+12%)(1+r)^3

^代表次幂

一、远期利率是隐含在给定的即期利率中从未来的某一时点到另一时点的利率水平。确定了收益率曲线后，所有的远期利率都可以根据收益率曲线上的即期利率求得，远期利率是和收益率曲线紧密相连的。在现代金融分析中，远期利率应用广泛。

二、它们可以预示市场对未来利率走势的期望，是中央银行制定和执行货币政策的参考工具。在成熟市场中几乎所有利率衍生品的定价都依赖于远期利率。

三、以储蓄利率为例：

现行银行储蓄一年期利率为414，二年期利率为468，10000元，存一年本利和为（不计所得税等）10000×（1+00414）=10414元，存两年为10000×（1+00468）^2=1095790元，如果储户先存一年，到期后立即将本利和再行存一年。

四、则到期后，本利和为10000×（1+00414）^2=1084514元，较两年期存款少得1095790-1084514=11276元，连存两年期之所以可以多得11276元，是因为放弃了第二年期间对第一年本利和10414元的自由处置权。

五、这就是说，较大的效益是产于第二年，如果说第一年应取414的利率，那么第二年的远期利率则是：

(1+00468)^2/(1+00414)-1=0522

也可以用（109579/10414-1）100%=522%，这个522%便是第二年的远期利率。

六、放弃了未来特定时间内的对特定货币，商品或其它资产的自由支配权，而获得的一笔额外收益

七、比如，一笔2年期的定期存款，比一笔存款在一年定期满后，再取出来加上利息存入银行一年之后所获得的总收益要多这笔多出的收益，就是远期利率反过来，你放弃了一年后自由支配这笔资金的成本就是这部分收益

八、远期利率与即期利率的区别：

他们的区别在于计息日的起点不同，即期利率的起点在当期时刻，而远期利率的起点在未来的某一时刻！

远期利率协议是什么意思啊？

1M×4M 意思是表示1个月后的4个月远期利率协议。。。

3M×6M 是表示3个月后的6个月远期利率协议。。。

前面是指多远以后的

后面的是可以理解存款期限

好 我再解释下

举个例子假使3M×6M 品种的利率是5%

意思就是 3个月后的 6个月（半年期）存款利率是5% 明白了没？

3个月后就是远期，虽然大家都不知道3个月后的半年期利率是多少，但大家为了规避利率上浮或下滑的风险，就搞了这么个远期协议。

再不明白的话 我没办法了 - -！去学下远期吧 什么远期汇率 远期利率 远期的老祖宗-期货。。。

远期利率协议是防止国际金融市场上利率变动风险的一种保值方法。远期利率协议保值产生于伦敦金融市场，并迅速被世界各大金融中心接受。随着远期利率协议的广泛应用，1984年6月在伦敦形成了“远期利率协议”市场。远期利率协议保值，是在借贷关系确立以后，由借贷双方签订一项“远期利率协议”，约定起算利息的日期，并在起算利息之日，将签约时约定的利率与伦敦银行同业拆放利率(LI-BOR)比较。倘若协议约定利率低于LI-BOR利率，所发生的差额由贷方付给借方。如果协议约定利率高于LIBOR利率，则由借方将超过部分付给贷方。运用远期利率协议进行保值，既可以避免借贷双方远期外汇申请的繁琐，又可以达到避免利率变动风险的目的。而这种业务本身并不是一种借贷行为，不出现在银行的资产负债表上，因此不必受到***管制条例的约束。

温馨提示：以上信息仅供参考。

应答时间：2021-01-19，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。

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